Не зря я четырнадцать лет симпатизирую вам, мусье Венгер!

С 1996 — главный тренер клуба «Арсенал» (Англия). При нём клуб стал чемпионом Англии (сезоны 1997/1998, 2001/2002, 2003/2004, обладателем Кубка (1997/1998, 2001/2002, 2002/2003, 2004/2005) и Суперкубка Англии (1998/1999, 1999/2000, 2002/2003, 2004/2005), финалистом Лиги чемпионов (2005/2006), финалистом Кубка УЕФА (1999/2000).

Возглавив «Арсенал», создал бригаду специалистов, специально занимающуюся вопросами функциональной подготовки футболистов. Каждый игрок получил индивидуальную программу тренировок и восстановительных процедур. Для каждого футболиста была также разработана специальная диета. Эти меры способствовали достижению клубом высоких результатов. Известен своей активной и успешной селекционной политикой — при нём «Арсенал» активно приобретает молодых футболистов, которые затем становятся «звёздами».

В Англии его называют «Профессор». Первый иностранный тренер в Англии, клуб которого выиграл национальный чемпионат. Первый иностранный тренер в Англии (то есть тренер не из Великобритании), кому удалось сделать «золотой дубль» — выиграть в одном сезоне и чемпионат, и Кубок. Первый иностранный тренер, признанный в этой стране «тренером года». В 2001 г. отказался от поста тренера национальной сборной Франции, желая продолжить работу с «Арсеналом».

Пользуется большим доверием болельщиков, в связи с чем распространена фраза «Arsene knows» («Арсен знает»).

В сезоне 1998/1999 стал лауреатом приза Fair play («Честная игра») за то, что отказался от победы в кубковом матче с «Шеффилдом». Тогда один из игроков «Шеффилда» получил травму, после чего его партнёр выбил мяч за боковую линию, чтобы прервать игру и позволить оказать игроку медицинскую помощь. По негласным «джентльменским правилам» игроки «Арсенала» должны были в этом случае отдать мяч противнику, но вместо этого они сохранили мяч у себя и забили гол, что не противоречило правилам. В результате «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1 (этот гол стал решающим). Арсен Венгер выступил за переигровку матча. В новом матче «Арсенал» вновь победил с тем же счётом...